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Syndax Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Syndax Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.8%, MDD -71.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=39, signal=10 |
13.8% | -71.7% | 0.50 | 0.19 | 3.9배 | 134 | 48% |
| Supertrend period=19, mult=1.8 |
8.0% | -76.1% | 0.39 | 0.11 | 2.2배 | 122 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=2, exitN=26 |
1.5% | -78.0% | 0.33 | 0.02 | 1.2배 | 103 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=169 |
3.1% | -67.1% | 0.30 | 0.05 | 1.4배 | 18 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.1 |
-0.3% | -69.2% | 0.21 | -0.00 | 1.0배 | 84 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-5.1% | -83.1% | 0.16 | -0.06 | 0.6배 | 192 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=11 |
-6.1% | -84.6% | 0.10 | -0.07 | 0.5배 | 116 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=216 |
-7.5% | -79.9% | 0.09 | -0.09 | 0.4배 | 21 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=13, mult=1.5 |
-9.3% | -77.7% | -0.02 | -0.12 | 0.4배 | 74 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.4 |
-3.0% | -59.2% | -0.08 | -0.05 | 0.7배 | 16 | 8% |
| 매수후보유 | 4.5% | -79.0% | 0.41 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·39일)이 신호선(10일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.