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Synopsys, Inc. 백테스트
Synopsys, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -66.6%, Sharpe 0.34, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=79 |
5.8% | -66.6% | 0.34 | 0.09 | 7.0배 | 79 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=218 |
4.7% | -77.6% | 0.30 | 0.06 | 4.8배 | 56 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=161 |
4.2% | -76.1% | 0.29 | 0.06 | 4.1배 | 48 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=-0.06 |
3.5% | -74.4% | 0.27 | 0.05 | 3.3배 | 226 | 77% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.1 |
0.3% | -7.1% | 0.14 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 1% |
| Supertrend period=15, mult=4.7 |
-0.5% | -82.7% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 118 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=39 |
0.3% | -10.2% | 0.13 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 1% |
| MACD fast=10, slow=66, signal=18 |
-0.1% | -80.8% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 456 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-3.3% | -81.3% | 0.01 | -0.04 | 0.3배 | 330 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=17, mult=2.7 |
-2.4% | -70.4% | -0.01 | -0.03 | 0.4배 | 154 | 37% |
| 매수후보유 | 12.0% | -60.9% | 0.48 | 0.20 | 49.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 79일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.