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Sonos, Inc. 백테스트
Sonos, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.5%, MDD -15.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.8%, MDD -82.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.6%, MDD -21.2%, Sharpe 0.75, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -24.1%, 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.5%p 높고, MDD는 61.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -15.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=22, mult=3.5 |
10.6% | -21.2% | 0.75 | 0.50 | 2.2배 | 10 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
7.5% | -15.1% | 0.74 | 0.50 | 1.8배 | 2 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.2 |
12.7% | -24.1% | 0.65 | 0.53 | 2.6배 | 20 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=119 |
11.6% | -45.6% | 0.49 | 0.26 | 2.4배 | 25 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=59 |
11.4% | -42.6% | 0.48 | 0.27 | 2.4배 | 21 | 44% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=20 |
10.6% | -70.5% | 0.45 | 0.15 | 2.2배 | 69 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=0.12 |
9.2% | -50.8% | 0.44 | 0.18 | 2.0배 | 96 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=64 |
10.2% | -69.8% | 0.44 | 0.15 | 2.2배 | 25 | 73% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
1.6% | -61.9% | 0.24 | 0.03 | 1.1배 | 21 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.6% | -73.2% | 0.10 | -0.05 | 0.7배 | 106 | 48% |
| 매수후보유 | -3.8% | -82.5% | 0.20 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 24일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 24일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.