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1st Source Corporation 백테스트
1st Source Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -50.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=142 |
6.9% | -50.5% | 0.38 | 0.14 | 17.8배 | 65 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=163 |
5.9% | -57.8% | 0.34 | 0.10 | 11.6배 | 71 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=38 |
1.9% | -13.6% | 0.32 | 0.14 | 2.2배 | 10 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=-0.13 |
3.0% | -90.2% | 0.25 | 0.03 | 3.5배 | 225 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=77 |
2.9% | -71.9% | 0.24 | 0.04 | 3.5배 | 59 | 54% |
| Supertrend period=14, mult=3.5 |
1.3% | -86.1% | 0.18 | 0.02 | 1.8배 | 193 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.8 |
1.3% | -65.0% | 0.17 | 0.02 | 1.8배 | 89 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.4% | -98.2% | 0.03 | -0.02 | 0.3배 | 537 | 55% |
| MACD fast=20, slow=77, signal=25 |
-2.5% | -92.4% | 0.02 | -0.03 | 0.3배 | 389 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=15, mult=2 |
-0.7% | -52.2% | -0.01 | -0.01 | 0.7배 | 165 | 10% |
| 매수후보유 | 9.7% | -66.6% | 0.44 | 0.15 | 53.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 37일 지수이동평균이 142일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일선이 142일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.