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Sarepta Therapeutics, Inc. 백테스트
Sarepta Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.3%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -91.5%, Sharpe 0.35, 시장 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=42 |
4.1% | -91.5% | 0.35 | 0.05 | 3.3배 | 199 | 49% |
| MACD fast=22, slow=61, signal=17 |
2.3% | -95.7% | 0.33 | 0.02 | 2.0배 | 278 | 51% |
| Supertrend period=9, mult=3.6 |
3.7% | -93.2% | 0.33 | 0.04 | 2.9배 | 136 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=78 |
-5.3% | -97.2% | 0.27 | -0.05 | 0.2배 | 67 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
2.9% | -85.7% | 0.27 | 0.03 | 2.3배 | 140 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=0.06 |
0.3% | -96.2% | 0.25 | 0.00 | 1.1배 | 270 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=1.9 |
0.9% | -87.0% | 0.24 | 0.01 | 1.3배 | 106 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=186 |
-2.1% | -93.9% | 0.24 | -0.02 | 0.5배 | 40 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-3.3% | -97.5% | 0.22 | -0.03 | 0.4배 | 346 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=16, mult=2.8 |
-1.2% | -83.5% | 0.19 | -0.01 | 0.7배 | 104 | 26% |
| 매수후보유 | -3.3% | -98.2% | 0.38 | -0.03 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 21일 평균가격이 42일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일 평균이 42일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.