추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
SS&C Technologies Holdings, Inc. 백테스트
SS&C Technologies Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -49.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.4%, MDD -33.6%, Sharpe 0.65, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.4%, MDD -41.3%, 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
11.4% | -33.6% | 0.65 | 0.34 | 5.9배 | 55 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=60 |
13.4% | -41.3% | 0.65 | 0.32 | 7.8배 | 43 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=64 |
10.4% | -34.7% | 0.59 | 0.30 | 5.1배 | 73 | 61% |
| MACD fast=22, slow=67, signal=33 |
8.9% | -30.3% | 0.56 | 0.29 | 4.1배 | 115 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=117 |
8.9% | -42.4% | 0.53 | 0.21 | 4.1배 | 61 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.09 |
9.6% | -50.4% | 0.51 | 0.19 | 4.5배 | 73 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
3.4% | -16.3% | 0.45 | 0.21 | 1.7배 | 17 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=32 |
1.1% | -5.5% | 0.39 | 0.20 | 1.2배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=2.5 |
4.3% | -34.2% | 0.35 | 0.13 | 2.0배 | 71 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
4.9% | -39.4% | 0.34 | 0.12 | 2.2배 | 143 | 58% |
| 매수후보유 | 15.7% | -49.3% | 0.65 | 0.32 | 10.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.