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S&T Bancorp, Inc. 백테스트
S&T Bancorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -73.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -59.2%, Sharpe 0.30, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=114 |
4.5% | -59.2% | 0.30 | 0.08 | 4.5배 | 81 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=148 |
4.0% | -66.1% | 0.28 | 0.06 | 3.8배 | 61 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=52 |
3.1% | -48.1% | 0.25 | 0.06 | 2.9배 | 69 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
2.5% | -63.7% | 0.22 | 0.04 | 2.4배 | 69 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.3 |
1.5% | -34.7% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 34 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=31, threshold=-0.09 |
-0.2% | -82.4% | 0.14 | -0.00 | 0.9배 | 295 | 90% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
0.5% | -35.7% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 51 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=74, atrPeriod=17, mult=2.6 |
0.3% | -56.9% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 99 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.8% | -95.6% | -0.08 | -0.05 | 0.2배 | 311 | 56% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=18 |
-8.3% | -97.0% | -0.26 | -0.09 | 0.1배 | 463 | 49% |
| 매수후보유 | 7.1% | -73.1% | 0.37 | 0.10 | 10.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 114일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 114일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.