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StepStone Group Inc. 백테스트
StepStone Group Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.2%, MDD -14.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.2%, MDD -14.4%, Sharpe 0.84, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 15.9%, MDD -53.0%, 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 47.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -14.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=21 |
12.2% | -14.4% | 0.84 | 0.85 | 2.0배 | 22 | 17% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
15.9% | -53.0% | 0.64 | 0.30 | 2.4배 | 12 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.7 |
8.9% | -17.1% | 0.61 | 0.52 | 1.7배 | 20 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=57 |
13.2% | -42.8% | 0.54 | 0.31 | 2.1배 | 12 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=130 |
10.8% | -42.2% | 0.53 | 0.26 | 1.8배 | 18 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=13, mult=3.2 |
5.8% | -17.0% | 0.51 | 0.34 | 1.4배 | 10 | 13% |
| MACD fast=11, slow=33, signal=15 |
10.7% | -40.4% | 0.51 | 0.26 | 1.8배 | 91 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.01 |
8.8% | -39.7% | 0.45 | 0.22 | 1.6배 | 30 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=87 |
7.5% | -50.6% | 0.39 | 0.15 | 1.5배 | 24 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
2.7% | -42.6% | 0.24 | 0.06 | 1.2배 | 136 | 52% |
| 매수후보유 | 10.0% | -61.6% | 0.44 | 0.16 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 28일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.