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Stagwell Inc. 백테스트
Stagwell Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.7%, MDD -47.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.3%, MDD -80.6%, Sharpe 0.51, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 15.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -47.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
12.3% | -80.6% | 0.51 | 0.15 | 37.4배 | 99 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=24 |
10.2% | -84.2% | 0.46 | 0.12 | 20.8배 | 113 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=24 |
5.7% | -47.4% | 0.39 | 0.12 | 5.7배 | 98 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=29 |
7.8% | -90.1% | 0.39 | 0.09 | 10.6배 | 219 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=35 |
8.2% | -80.2% | 0.39 | 0.10 | 11.7배 | 223 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.01 |
7.2% | -75.7% | 0.38 | 0.09 | 8.7배 | 295 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=28, mult=2.7 |
6.4% | -81.9% | 0.37 | 0.08 | 6.9배 | 109 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3 |
4.8% | -57.9% | 0.36 | 0.08 | 4.3배 | 68 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.28 |
2.2% | -89.8% | 0.24 | 0.02 | 1.9배 | 865 | 50% |
| MACD fast=16, slow=33, signal=12 |
-3.3% | -94.8% | 0.11 | -0.03 | 0.4배 | 447 | 51% |
| 매수후보유 | 0.2% | -96.4% | 0.29 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.