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Strategic Education, Inc. 백테스트
Strategic Education, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -87.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.8%, MDD -23.2%, Sharpe 0.36, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -80.3%, 노출 83%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=36 |
2.8% | -23.2% | 0.36 | 0.12 | 2.3배 | 46 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=68 |
5.8% | -80.3% | 0.33 | 0.07 | 5.4배 | 91 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=222 |
5.4% | -55.6% | 0.33 | 0.10 | 4.9배 | 34 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=9, mult=3.9 |
3.1% | -56.1% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 56 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=198, threshold=0.1 |
2.2% | -69.5% | 0.21 | 0.03 | 1.9배 | 216 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3 |
2.0% | -54.4% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 62 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=189 |
0.5% | -74.5% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 52 | 55% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-1.5% | -87.9% | 0.10 | -0.02 | 0.6배 | 97 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-4.7% | -95.1% | -0.00 | -0.05 | 0.2배 | 517 | 53% |
| MACD fast=15, slow=57, signal=16 |
-5.9% | -91.4% | -0.06 | -0.06 | 0.2배 | 357 | 50% |
| 매수후보유 | 8.4% | -87.0% | 0.40 | 0.10 | 11.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.