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Savara, Inc. 백테스트
Savara, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 26.2%, MDD -50.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.0%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 30.0%, MDD -70.6%, Sharpe 0.60, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 35.0%p 높고, MDD는 25.2%p 개선됐습니다(CAGR 26.2%, MDD -50.3%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
30.0% | -70.6% | 0.60 | 0.42 | 11.3배 | 150 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=18, mult=2.6 |
26.2% | -50.3% | 0.54 | 0.52 | 8.6배 | 22 | 26% |
| Supertrend period=13, mult=2.7 |
22.0% | -72.4% | 0.51 | 0.30 | 6.3배 | 60 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=7, threshold=29 |
21.8% | -72.5% | 0.50 | 0.30 | 6.2배 | 160 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.08 |
19.9% | -68.4% | 0.48 | 0.29 | 5.4배 | 186 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.6 |
20.2% | -66.3% | 0.47 | 0.30 | 5.5배 | 46 | 22% |
| MACD fast=10, slow=13, signal=12 |
15.7% | -89.1% | 0.45 | 0.18 | 3.8배 | 198 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=7 |
12.0% | -71.9% | 0.40 | 0.17 | 2.9배 | 62 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=39 |
7.8% | -82.7% | 0.38 | 0.09 | 2.0배 | 64 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=116 |
-9.8% | -95.0% | 0.10 | -0.10 | 0.4배 | 17 | 46% |
| 매수후보유 | -5.0% | -95.8% | 0.37 | -0.05 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.