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TriCo Bancshares 백테스트
TriCo Bancshares의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -67.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.6%, MDD -69.6%, Sharpe 0.33, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=100 |
5.6% | -69.6% | 0.33 | 0.08 | 6.2배 | 41 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=147 |
4.7% | -68.9% | 0.30 | 0.07 | 4.6배 | 61 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=105 |
2.9% | -74.2% | 0.24 | 0.04 | 2.6배 | 69 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=-0.13 |
1.3% | -77.0% | 0.21 | 0.02 | 1.5배 | 231 | 87% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
-0.8% | -71.3% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 105 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=39 |
0.1% | -3.8% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-3.5% | -84.1% | 0.02 | -0.04 | 0.3배 | 275 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.5 |
-2.3% | -70.4% | -0.03 | -0.03 | 0.5배 | 93 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=37, mult=3.6 |
-2.2% | -68.9% | -0.04 | -0.03 | 0.5배 | 75 | 15% |
| MACD fast=28, slow=46, signal=16 |
-6.4% | -92.3% | -0.10 | -0.07 | 0.1배 | 353 | 50% |
| 매수후보유 | 7.9% | -67.3% | 0.39 | 0.12 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 48일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 100일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.