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TFS Financial Corporation 백테스트
TFS Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -50.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -2.4%, Sharpe 0.29, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.5%, MDD -52.6%, 노출 77%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=39 |
0.4% | -2.4% | 0.29 | 0.15 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=63 |
2.5% | -52.6% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 51 | 77% |
| Supertrend period=20, mult=4.9 |
1.0% | -37.3% | 0.14 | 0.03 | 1.2배 | 57 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=-0.1 |
-0.7% | -64.6% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 117 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=96 |
-0.9% | -62.0% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 57 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=10, mult=2.8 |
-0.3% | -38.0% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 57 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.3 |
-0.2% | -14.3% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 14 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=28 |
-2.4% | -59.4% | -0.08 | -0.04 | 0.6배 | 113 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-2.6% | -63.1% | -0.08 | -0.04 | 0.6배 | 171 | 51% |
| MACD fast=14, slow=57, signal=17 |
-3.7% | -78.1% | -0.14 | -0.05 | 0.5배 | 240 | 51% |
| 매수후보유 | 2.3% | -50.9% | 0.22 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.