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Tandem Diabetes Care, Inc. 백테스트
Tandem Diabetes Care, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.7%, MDD -21.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.5%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.7%, MDD -21.5%, Sharpe 0.97, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 27.8%, MDD -50.2%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.2%p 높고, MDD는 77.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -21.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=38 |
14.7% | -21.5% | 0.97 | 0.68 | 5.7배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=11 |
19.5% | -31.6% | 0.89 | 0.62 | 9.6배 | 22 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=129 |
27.8% | -50.2% | 0.82 | 0.55 | 22.5배 | 16 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.14 |
23.1% | -46.7% | 0.77 | 0.49 | 14.0배 | 84 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.1 |
14.0% | -49.3% | 0.69 | 0.28 | 5.3배 | 16 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=3.6 |
10.5% | -51.0% | 0.65 | 0.21 | 3.6배 | 14 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=165 |
19.3% | -56.3% | 0.65 | 0.34 | 9.4배 | 10 | 35% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
9.9% | -83.2% | 0.43 | 0.12 | 3.3배 | 36 | 34% |
| MACD fast=11, slow=17, signal=11 |
2.2% | -83.8% | 0.30 | 0.03 | 1.3배 | 235 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
2.1% | -81.3% | 0.29 | 0.03 | 1.3배 | 223 | 49% |
| 매수후보유 | -16.5% | -99.3% | 0.14 | -0.17 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.