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Tandem Diabetes Care, Inc. 백테스트
Tandem Diabetes Care, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.6%, MDD -21.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.6%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.6%, MDD -21.5%, Sharpe 0.96, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 27.6%, MDD -50.2%, 노출 32%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 30.2%p 높고, MDD는 77.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -21.5%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=38 |
14.6% | -21.5% | 0.96 | 0.68 | 5.7배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=11 |
19.3% | -31.6% | 0.89 | 0.61 | 9.6배 | 22 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=129 |
27.6% | -50.2% | 0.82 | 0.55 | 22.5배 | 16 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.14 |
22.5% | -46.7% | 0.75 | 0.48 | 13.5배 | 85 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.1 |
13.7% | -51.8% | 0.68 | 0.26 | 5.2배 | 17 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=11, mult=3.6 |
10.4% | -51.0% | 0.65 | 0.20 | 3.6배 | 14 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=165 |
18.6% | -59.8% | 0.64 | 0.31 | 8.9배 | 11 | 35% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
10.5% | -83.2% | 0.44 | 0.13 | 3.6배 | 37 | 35% |
| MACD fast=11, slow=17, signal=11 |
3.3% | -83.8% | 0.32 | 0.04 | 1.5배 | 236 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
2.8% | -81.3% | 0.30 | 0.03 | 1.4배 | 225 | 50% |
| 매수후보유 | -15.6% | -99.3% | 0.15 | -0.16 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.