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Towne Bank 백테스트
Towne Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -60.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -61.2%, Sharpe 0.31, 시장 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=77 |
4.8% | -61.2% | 0.31 | 0.08 | 3.6배 | 97 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=77 |
4.5% | -77.9% | 0.30 | 0.06 | 3.3배 | 71 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=64 |
1.3% | -80.0% | 0.18 | 0.02 | 1.4배 | 115 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.14 |
-0.5% | -73.9% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 176 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
-0.0% | -65.7% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 34 | 12% |
| Supertrend period=5, mult=4.4 |
-2.0% | -75.0% | 0.06 | -0.03 | 0.6배 | 105 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=20, mult=3 |
-0.4% | -60.7% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 69 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.2% | -86.1% | 0.01 | -0.04 | 0.4배 | 223 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
-0.3% | -21.7% | -0.04 | -0.01 | 0.9배 | 8 | 2% |
| MACD fast=16, slow=43, signal=17 |
-7.2% | -89.6% | -0.16 | -0.08 | 0.1배 | 359 | 48% |
| 매수후보유 | 6.7% | -60.6% | 0.36 | 0.11 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 77일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 77일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.