추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
TripAdvisor, Inc. 백테스트
TripAdvisor, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.0%, MDD -20.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -64.1%, Sharpe 0.32, 시장 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 27.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.0%, MDD -20.2%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2 |
5.0% | -64.1% | 0.32 | 0.08 | 2.0배 | 31 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=182 |
2.9% | -61.9% | 0.24 | 0.05 | 1.5배 | 17 | 33% |
| Supertrend period=12, mult=5 |
2.3% | -64.8% | 0.23 | 0.04 | 1.4배 | 45 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=28, mult=3.3 |
2.6% | -48.9% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 41 | 27% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=18 |
1.8% | -47.5% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 25 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=215 |
1.1% | -69.0% | 0.17 | 0.02 | 1.2배 | 21 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
1.0% | -20.2% | 0.16 | 0.05 | 1.2배 | 6 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.05 |
-0.6% | -79.0% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 135 | 38% |
| MACD fast=6, slow=37, signal=14 |
-5.4% | -80.2% | 0.02 | -0.07 | 0.4배 | 270 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-8.5% | -86.7% | -0.07 | -0.10 | 0.3배 | 257 | 49% |
| 매수후보유 | -4.4% | -91.6% | 0.16 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 77일 평균의 상단 밴드(변동성 2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 77일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.