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Transcat, Inc. 백테스트
Transcat, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.4%, MDD -93.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.2%, MDD -77.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=101, slow=312 |
11.2% | -77.1% | 0.46 | 0.15 | 176.7배 | 25 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=370 |
9.7% | -83.7% | 0.43 | 0.12 | 91.2배 | 37 | 65% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.15 |
5.3% | -97.9% | 0.42 | 0.05 | 12.5배 | 129 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=133 |
2.5% | -98.1% | 0.33 | 0.03 | 3.3배 | 61 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=37 |
5.0% | -82.9% | 0.31 | 0.06 | 10.7배 | 26 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-1.7% | -99.0% | 0.20 | -0.02 | 0.4배 | 330 | 49% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
-5.6% | -99.8% | 0.15 | -0.06 | 0.1배 | 133 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.5 |
-0.6% | -93.3% | 0.09 | -0.01 | 0.7배 | 86 | 10% |
| MACD fast=24, slow=41, signal=23 |
-10.9% | -100.0% | 0.02 | -0.11 | 0.0배 | 528 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=20, mult=2.9 |
-8.4% | -99.3% | -0.12 | -0.08 | 0.0배 | 156 | 19% |
| 매수후보유 | 13.4% | -93.3% | 0.52 | 0.14 | 453.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 101일 지수이동평균이 312일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 101일선이 312일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.