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TrustCo Bank Corp NY 백테스트
TrustCo Bank Corp NY의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -72.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -13.2%, Sharpe 0.50, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -63.5%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=45 |
1.8% | -13.2% | 0.50 | 0.14 | 2.2배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=86 |
4.5% | -63.5% | 0.29 | 0.07 | 6.7배 | 129 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=78 |
3.3% | -71.9% | 0.25 | 0.05 | 4.0배 | 95 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=50 |
2.5% | -77.5% | 0.22 | 0.03 | 2.9배 | 161 | 58% |
| Supertrend period=11, mult=4.5 |
-0.1% | -89.7% | 0.12 | -0.00 | 1.0배 | 119 | 57% |
| MACD fast=31, slow=68, signal=24 |
-1.8% | -90.8% | 0.05 | -0.02 | 0.4배 | 319 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.1% | -93.4% | 0.04 | -0.02 | 0.4배 | 337 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=14, mult=4 |
-0.5% | -53.0% | 0.00 | -0.01 | 0.8배 | 22 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.8 |
-2.0% | -86.7% | -0.04 | -0.02 | 0.4배 | 114 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=-0.04 |
-7.2% | -99.6% | -0.10 | -0.07 | 0.0배 | 567 | 69% |
| 매수후보유 | 7.1% | -72.2% | 0.36 | 0.10 | 19.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 45 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 45) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.