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Trupanion, Inc. 백테스트
Trupanion, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.1%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -87.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.5%, MDD -64.6%, Sharpe 0.64, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.0%p 높고, MDD는 22.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -25.7%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=49 |
18.5% | -64.6% | 0.64 | 0.29 | 7.7배 | 55 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=45, exitN=28 |
14.8% | -67.0% | 0.57 | 0.22 | 5.2배 | 36 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.4 |
8.1% | -25.7% | 0.56 | 0.31 | 2.5배 | 14 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=27 |
6.9% | -27.1% | 0.52 | 0.26 | 2.2배 | 8 | 11% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
10.8% | -72.7% | 0.46 | 0.15 | 3.4배 | 49 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=46 |
10.5% | -80.7% | 0.45 | 0.13 | 3.3배 | 39 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=12, mult=4 |
4.2% | -22.7% | 0.42 | 0.18 | 1.6배 | 12 | 7% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=13 |
6.1% | -70.7% | 0.35 | 0.09 | 2.0배 | 126 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.02 |
6.0% | -79.2% | 0.34 | 0.08 | 2.0배 | 197 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.04 |
5.2% | -82.5% | 0.34 | 0.06 | 1.8배 | 128 | 48% |
| 매수후보유 | 6.5% | -87.3% | 0.41 | 0.07 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 49일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 49일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.