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Tractor Supply Company 백테스트
Tractor Supply Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.2%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.8%, MDD -61.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=212 |
11.8% | -61.1% | 0.53 | 0.19 | 38.0배 | 42 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=66 |
11.2% | -54.7% | 0.52 | 0.20 | 31.6배 | 69 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=2.8 |
7.1% | -29.5% | 0.51 | 0.24 | 9.4배 | 83 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=98 |
10.5% | -50.1% | 0.51 | 0.21 | 25.6배 | 99 | 59% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
8.9% | -63.6% | 0.46 | 0.14 | 16.0배 | 97 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=4 |
6.1% | -39.3% | 0.44 | 0.15 | 6.8배 | 70 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
6.7% | -67.6% | 0.38 | 0.10 | 8.1배 | 265 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.04 |
6.2% | -85.9% | 0.35 | 0.07 | 7.0배 | 256 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=16 |
5.2% | -69.8% | 0.35 | 0.07 | 5.2배 | 161 | 32% |
| MACD fast=21, slow=33, signal=21 |
4.1% | -60.4% | 0.29 | 0.07 | 3.7배 | 335 | 50% |
| 매수후보유 | 20.2% | -76.2% | 0.53 | 0.27 | 398.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 212일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 212일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.