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Tesla, Inc. 백테스트
Tesla, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 36.0%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 38.8%, MDD -73.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 36.0%, MDD -48.8%, Sharpe 0.98, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 37.5%, MDD -60.6%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 36.0%, MDD -48.8%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=52, signal=39 |
36.0% | -48.8% | 0.98 | 0.74 | 140.3배 | 142 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=28, mult=1.3 |
27.9% | -39.3% | 0.94 | 0.71 | 52.5배 | 166 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.3 |
25.9% | -41.7% | 0.94 | 0.62 | 40.7배 | 116 | 22% |
| SMA 크로스오버 fast=95, slow=159 |
37.5% | -60.6% | 0.92 | 0.62 | 168.2배 | 28 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=7 |
22.9% | -39.8% | 0.90 | 0.58 | 27.7배 | 62 | 19% |
| Supertrend period=16, mult=4 |
27.0% | -61.6% | 0.82 | 0.44 | 46.8배 | 76 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
27.8% | -47.4% | 0.82 | 0.59 | 51.8배 | 128 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=32 |
27.9% | -67.6% | 0.80 | 0.41 | 52.4배 | 116 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=18 |
20.7% | -44.9% | 0.75 | 0.46 | 20.7배 | 80 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.14 |
18.9% | -39.2% | 0.73 | 0.48 | 16.3배 | 252 | 21% |
| 매수후보유 | 38.8% | -73.6% | 0.86 | 0.53 | 194.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·52일)이 신호선(39일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.