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Travere Therapeutics, Inc. 백테스트
Travere Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 32.7%, MDD -53.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 30.1%, MDD -85.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 32.7%, MDD -53.8%, Sharpe 0.81, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 31.6%p 개선됐습니다(CAGR 32.7%, MDD -53.8%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=35, mult=4.7 |
32.7% | -53.8% | 0.81 | 0.61 | 48.4배 | 33 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=22 |
24.4% | -45.8% | 0.75 | 0.53 | 20.1배 | 37 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.2 |
16.9% | -37.3% | 0.66 | 0.45 | 8.5배 | 19 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=103 |
21.0% | -59.4% | 0.63 | 0.35 | 13.8배 | 33 | 52% |
| MACD fast=37, slow=53, signal=23 |
20.0% | -68.3% | 0.61 | 0.29 | 12.2배 | 96 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=8, mult=3.2 |
15.1% | -48.1% | 0.60 | 0.31 | 6.9배 | 27 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=63 |
17.4% | -75.7% | 0.56 | 0.23 | 9.0배 | 75 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=28 |
11.0% | -37.2% | 0.54 | 0.30 | 4.2배 | 27 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=39, threshold=-0.04 |
15.1% | -82.3% | 0.52 | 0.18 | 6.9배 | 219 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
15.1% | -77.6% | 0.45 | 0.19 | 6.9배 | 189 | 53% |
| 매수후보유 | 30.1% | -85.4% | 0.64 | 0.35 | 37.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 35일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.