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Texas Roadhouse, Inc. 백테스트
Texas Roadhouse, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.0%, MDD -66.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=5 |
8.0% | -66.7% | 0.44 | 0.12 | 5.4배 | 51 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=60 |
6.8% | -61.0% | 0.39 | 0.11 | 4.2배 | 91 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=55 |
6.2% | -59.0% | 0.37 | 0.11 | 3.7배 | 69 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=194, threshold=-0.05 |
5.9% | -47.9% | 0.35 | 0.12 | 3.5배 | 113 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=61 |
4.9% | -71.4% | 0.31 | 0.07 | 2.8배 | 55 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=17 |
2.2% | -43.6% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 80 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.3 |
0.8% | -49.4% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 133 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=11, mult=1.8 |
0.4% | -49.1% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 133 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.4% | -67.0% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 191 | 53% |
| MACD fast=13, slow=43, signal=17 |
-4.8% | -79.5% | -0.09 | -0.06 | 0.3배 | 311 | 48% |
| 매수후보유 | 14.2% | -76.6% | 0.55 | 0.19 | 18.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.