추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
UFP Industries, Inc. 백테스트
UFP Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -80.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.9%, MDD -80.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
10.9% | -80.8% | 0.46 | 0.14 | 29.6배 | 7 | 100% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=284 |
6.9% | -64.7% | 0.37 | 0.11 | 8.8배 | 48 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=211 |
5.9% | -65.5% | 0.34 | 0.09 | 6.5배 | 40 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=79 |
5.7% | -77.0% | 0.34 | 0.07 | 6.2배 | 93 | 85% |
| Supertrend period=9, mult=3.8 |
3.9% | -63.6% | 0.28 | 0.06 | 3.6배 | 131 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
0.8% | -19.1% | 0.16 | 0.04 | 1.3배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=2.3 |
-0.5% | -60.6% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 150 | 30% |
| MACD fast=21, slow=33, signal=20 |
-2.8% | -87.9% | 0.05 | -0.03 | 0.4배 | 353 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=16, mult=2.3 |
-2.8% | -78.9% | -0.02 | -0.04 | 0.4배 | 158 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-9.6% | -98.8% | -0.19 | -0.10 | 0.0배 | 605 | 52% |
| 매수후보유 | 11.4% | -80.8% | 0.47 | 0.14 | 33.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.