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UMB Financial Corporation 백테스트
UMB Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -55.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -31.4%, Sharpe 0.39, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -55.6%, 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=53, threshold=37 |
3.1% | -31.4% | 0.39 | 0.10 | 4.2배 | 16 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=68 |
3.3% | -55.6% | 0.27 | 0.06 | 4.5배 | 67 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=173 |
3.3% | -54.6% | 0.26 | 0.06 | 4.4배 | 75 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=157 |
3.0% | -65.3% | 0.25 | 0.05 | 4.0배 | 71 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=3 |
1.8% | -40.6% | 0.21 | 0.04 | 2.3배 | 58 | 18% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
1.9% | -65.5% | 0.19 | 0.03 | 2.3배 | 111 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=3.8 |
1.3% | -36.0% | 0.17 | 0.04 | 1.8배 | 73 | 19% |
| MACD fast=49, slow=64, signal=41 |
-0.5% | -73.7% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 265 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.5% | -88.6% | -0.02 | -0.03 | 0.3배 | 361 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=173, threshold=0.07 |
-3.1% | -87.0% | -0.08 | -0.04 | 0.2배 | 371 | 41% |
| 매수후보유 | 7.5% | -55.5% | 0.39 | 0.13 | 28.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 53일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.