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VictoryShares Short-Term Bond ETF 백테스트
VictoryShares Short-Term Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.0%, MDD -7.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.4%, MDD -4.8%, Sharpe 0.22, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.02 |
0.4% | -4.8% | 0.22 | 0.08 | 1.0배 | 5 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=272 |
-0.1% | -7.0% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 12 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=211 |
-0.1% | -6.0% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 6 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=76 |
-0.4% | -5.2% | -0.21 | -0.07 | 1.0배 | 14 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3 |
-0.2% | -3.2% | -0.23 | -0.05 | 1.0배 | 6 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=15, mult=3.7 |
-0.4% | -4.3% | -0.37 | -0.09 | 1.0배 | 12 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=33 |
-0.1% | -1.0% | -0.39 | -0.11 | 1.0배 | 2 | 3% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
-1.1% | -11.3% | -0.66 | -0.10 | 0.9배 | 28 | 50% |
| MACD fast=27, slow=73, signal=22 |
-3.4% | -26.5% | -1.63 | -0.13 | 0.7배 | 64 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-4.2% | -31.1% | -2.02 | -0.13 | 0.7배 | 74 | 48% |
| 매수후보유 | 0.0% | -7.6% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 137일 수익률이 -2%보다 크면 매수
- 매도 — 137일 수익률이 -2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.