추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Univest Financial Corporation 백테스트
Univest Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.0%, MDD -21.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -21.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -63.9%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 45.7%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -21.0%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
3.0% | -21.0% | 0.48 | 0.14 | 2.3배 | 13 | 12% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=233 |
4.0% | -63.9% | 0.28 | 0.06 | 3.0배 | 31 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=17, mult=3.9 |
0.7% | -4.8% | 0.25 | 0.14 | 1.2배 | 4 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=102 |
3.3% | -67.5% | 0.25 | 0.05 | 2.5배 | 29 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.1 |
1.8% | -45.7% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 52 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=116 |
0.6% | -78.6% | 0.14 | 0.01 | 1.2배 | 53 | 56% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
-1.1% | -85.6% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 65 | 55% |
| MACD fast=18, slow=70, signal=23 |
-6.0% | -90.8% | -0.12 | -0.07 | 0.2배 | 282 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=0 |
-6.3% | -97.1% | -0.14 | -0.06 | 0.2배 | 375 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-6.4% | -90.8% | -0.14 | -0.07 | 0.2배 | 231 | 52% |
| 매수후보유 | 3.2% | -66.7% | 0.27 | 0.05 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.