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Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 백테스트
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -5.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -40.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.5%, MDD -5.6%, Sharpe 0.32, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 0.6%, MDD -28.2%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -5.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=26 |
0.5% | -5.6% | 0.32 | 0.09 | 1.1배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
0.4% | -5.7% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 6 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=88 |
0.6% | -28.2% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 42 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=47 |
0.4% | -22.3% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 38 | 48% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=6, threshold=-0.09 |
0.2% | -40.1% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 3 | 100% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
-0.0% | -20.0% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 60 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=79 |
-0.6% | -37.4% | -0.04 | -0.02 | 0.9배 | 48 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=12, mult=3.2 |
-0.9% | -21.3% | -0.19 | -0.04 | 0.9배 | 48 | 17% |
| MACD fast=24, slow=69, signal=32 |
-3.0% | -44.1% | -0.38 | -0.07 | 0.6배 | 114 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-5.3% | -60.7% | -0.69 | -0.09 | 0.4배 | 254 | 52% |
| 매수후보유 | -0.3% | -40.1% | 0.03 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.