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Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock 백테스트
Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 28.7%, MDD -46.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 29.2%, MDD -38.7%, Sharpe 0.98, 시장 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=76 |
29.2% | -38.7% | 0.98 | 0.76 | 8.8배 | 11 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=219 |
26.5% | -45.1% | 0.91 | 0.59 | 7.3배 | 13 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.05 |
21.9% | -44.1% | 0.82 | 0.50 | 5.4배 | 59 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=247 |
23.4% | -45.1% | 0.81 | 0.52 | 5.9배 | 9 | 76% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
16.9% | -32.4% | 0.71 | 0.52 | 3.8배 | 41 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=10, mult=1.2 |
15.5% | -34.4% | 0.68 | 0.45 | 3.4배 | 53 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=0.9 |
14.2% | -34.3% | 0.64 | 0.41 | 3.1배 | 51 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
11.5% | -32.0% | 0.53 | 0.36 | 2.5배 | 182 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=33 |
1.9% | -6.8% | 0.44 | 0.28 | 1.2배 | 2 | 2% |
| MACD fast=13, slow=37, signal=4 |
5.9% | -46.8% | 0.35 | 0.13 | 1.6배 | 206 | 51% |
| 매수후보유 | 28.7% | -46.4% | 0.85 | 0.62 | 8.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 23일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 76일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.