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Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 백테스트
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -0.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -20.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -0.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -0.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=36 |
0.2% | -0.9% | 0.32 | 0.20 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.5 |
0.1% | -2.4% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=77 |
-0.2% | -13.5% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 32 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=93 |
-0.2% | -12.7% | -0.04 | -0.01 | 1.0배 | 26 | 51% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=35, threshold=-0.04 |
-0.6% | -24.0% | -0.12 | -0.03 | 0.9배 | 21 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=216 |
-0.5% | -10.7% | -0.15 | -0.05 | 0.9배 | 22 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=15, mult=3.6 |
-0.6% | -14.3% | -0.27 | -0.04 | 0.9배 | 38 | 18% |
| Supertrend period=25, mult=4.9 |
-1.5% | -27.1% | -0.45 | -0.06 | 0.8배 | 62 | 51% |
| MACD fast=54, slow=82, signal=27 |
-2.0% | -35.7% | -0.60 | -0.06 | 0.7배 | 86 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.2% | -51.6% | -1.27 | -0.08 | 0.5배 | 132 | 48% |
| 매수후보유 | -0.2% | -20.7% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.