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Vanguard Long-Term Treasury ETF 백테스트
Vanguard Long-Term Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -9.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -50.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.5%, MDD -16.8%, Sharpe 0.24, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.6%, MDD -24.7%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -9.9%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.8 |
1.5% | -16.8% | 0.24 | 0.09 | 1.3배 | 24 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=217 |
1.6% | -24.7% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 24 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=52 |
0.9% | -25.4% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 22 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=20 |
0.4% | -9.9% | 0.13 | 0.04 | 1.1배 | 18 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=12, mult=3.8 |
0.4% | -13.2% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 16 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=42 |
0.6% | -31.3% | 0.11 | 0.02 | 1.1배 | 54 | 51% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
-1.6% | -39.8% | -0.14 | -0.04 | 0.8배 | 72 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.07 |
-2.2% | -38.9% | -0.26 | -0.06 | 0.7배 | 120 | 22% |
| MACD fast=22, slow=49, signal=19 |
-3.3% | -49.4% | -0.29 | -0.07 | 0.6배 | 160 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-4.3% | -57.6% | -0.42 | -0.07 | 0.5배 | 138 | 48% |
| 매수후보유 | -0.5% | -50.4% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 76일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 76일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.