추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · US
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 백테스트
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -1.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -22.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR -0.3%, MDD -8.9%, Sharpe -0.08, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -1.1%, 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 13.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -1.1%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=277 |
-0.3% | -8.9% | -0.08 | -0.03 | 1.0배 | 16 | 50% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=53, threshold=-0.08 |
-0.5% | -22.7% | -0.09 | -0.02 | 0.9배 | 3 | 98% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=28 |
-0.1% | -1.1% | -0.10 | -0.05 | 1.0배 | 4 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=196 |
-0.5% | -9.5% | -0.14 | -0.05 | 0.9배 | 20 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=3.5 |
-0.3% | -5.8% | -0.19 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=25, mult=4 |
-0.4% | -6.0% | -0.27 | -0.06 | 0.9배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=77 |
-1.2% | -24.0% | -0.29 | -0.05 | 0.8배 | 34 | 67% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
-1.3% | -21.7% | -0.37 | -0.06 | 0.8배 | 42 | 58% |
| MACD fast=36, slow=64, signal=41 |
-2.6% | -38.8% | -0.70 | -0.07 | 0.6배 | 90 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.7% | -55.0% | -1.33 | -0.08 | 0.5배 | 140 | 48% |
| 매수후보유 | -0.5% | -22.6% | -0.08 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 70일 지수이동평균이 277일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일선이 277일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.