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VeriSign, Inc. 백테스트
VeriSign, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 20.1%, MDD -61.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.1%, MDD -61.3%, Sharpe 0.68, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 37.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.1%, MDD -61.3%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=213 |
20.1% | -61.3% | 0.68 | 0.33 | 183.1배 | 37 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=190 |
19.8% | -65.2% | 0.68 | 0.30 | 172.9배 | 39 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.01 |
17.8% | -68.9% | 0.64 | 0.26 | 107.3배 | 159 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=116 |
17.5% | -65.8% | 0.62 | 0.27 | 99.4배 | 29 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=1.3 |
11.6% | -60.9% | 0.52 | 0.19 | 23.0배 | 289 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=3.2 |
12.3% | -74.9% | 0.51 | 0.16 | 27.5배 | 169 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=26, mult=4 |
9.2% | -47.5% | 0.49 | 0.19 | 12.2배 | 62 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
5.2% | -86.2% | 0.32 | 0.06 | 4.2배 | 267 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=24 |
3.1% | -65.3% | 0.25 | 0.05 | 2.4배 | 256 | 31% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=17 |
1.1% | -91.3% | 0.21 | 0.01 | 1.4배 | 363 | 52% |
| 매수후보유 | 14.3% | -98.4% | 0.52 | 0.15 | 45.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 37일 평균가격이 213일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일 평균이 213일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.