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WD-40 Company 백테스트
WD-40 Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -51.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -51.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 16.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -51.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=98, slow=338 |
7.4% | -51.6% | 0.41 | 0.14 | 43.8배 | 37 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=41, threshold=-0.14 |
5.4% | -72.6% | 0.33 | 0.07 | 16.7배 | 219 | 94% |
| EMA 크로스오버 fast=138, slow=189 |
4.6% | -81.3% | 0.30 | 0.06 | 10.9배 | 51 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=171 |
4.2% | -71.2% | 0.29 | 0.06 | 8.8배 | 63 | 88% |
| Supertrend period=21, mult=3.9 |
0.9% | -71.1% | 0.16 | 0.01 | 1.6배 | 200 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
0.8% | -43.2% | 0.13 | 0.02 | 1.6배 | 102 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-0.5% | -98.8% | 0.09 | -0.00 | 0.8배 | 1024 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=16, mult=3 |
-0.0% | -36.7% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 46 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.3 |
-0.4% | -79.3% | 0.01 | -0.00 | 0.8배 | 82 | 12% |
| MACD fast=23, slow=42, signal=17 |
-3.3% | -96.9% | -0.03 | -0.03 | 0.2배 | 612 | 50% |
| 매수후보유 | 9.8% | -67.9% | 0.45 | 0.14 | 142.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 98일 평균가격이 338일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 98일 평균이 338일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.