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Xenon Pharmaceuticals Inc. 백테스트
Xenon Pharmaceuticals Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 17.4%, MDD -70.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.2%, MDD -17.2%, Sharpe 0.66, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 17.4%, MDD -70.0%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 낮지만, MDD는 73.3%p 개선됐습니다(CAGR 17.4%, MDD -70.0%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
7.2% | -17.2% | 0.66 | 0.42 | 2.3배 | 6 | 4% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
17.4% | -70.0% | 0.54 | 0.25 | 6.5배 | 19 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=71 |
13.3% | -58.2% | 0.48 | 0.23 | 4.3배 | 15 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=120 |
9.3% | -58.4% | 0.43 | 0.16 | 2.8배 | 25 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=95 |
7.8% | -56.9% | 0.40 | 0.14 | 2.4배 | 39 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.7 |
3.4% | -58.0% | 0.28 | 0.06 | 1.5배 | 21 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=21, mult=3.4 |
3.0% | -60.3% | 0.27 | 0.05 | 1.4배 | 23 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.03 |
-1.1% | -79.3% | 0.21 | -0.01 | 0.9배 | 125 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.14 |
-9.9% | -85.9% | 0.03 | -0.12 | 0.3배 | 392 | 49% |
| MACD fast=19, slow=44, signal=11 |
-17.2% | -93.9% | -0.21 | -0.18 | 0.1배 | 176 | 49% |
| 매수후보유 | 16.4% | -90.4% | 0.54 | 0.18 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.