추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Xometry, Inc. 백테스트
Xometry, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.1%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.0%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 46.7%, MDD -52.3%, Sharpe 0.97, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 45.7%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 23.1%, MDD -31.7%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=36 |
46.7% | -52.3% | 0.97 | 0.89 | 7.2배 | 11 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.5 |
38.5% | -39.0% | 0.96 | 0.99 | 5.4배 | 22 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=50 |
43.2% | -58.8% | 0.91 | 0.73 | 6.4배 | 24 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=13, mult=2.1 |
30.9% | -40.3% | 0.90 | 0.77 | 4.0배 | 22 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=0.12 |
33.7% | -40.3% | 0.89 | 0.83 | 4.5배 | 68 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=25 |
23.1% | -31.7% | 0.78 | 0.73 | 2.9배 | 44 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
28.0% | -60.9% | 0.73 | 0.46 | 3.6배 | 125 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=59 |
26.0% | -51.4% | 0.70 | 0.51 | 3.3배 | 25 | 48% |
| Supertrend period=27, mult=2 |
22.4% | -45.3% | 0.66 | 0.49 | 2.8배 | 57 | 41% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=12 |
20.4% | -56.5% | 0.60 | 0.36 | 2.6배 | 61 | 49% |
| 매수후보유 | 1.0% | -87.2% | 0.42 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 35일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 36일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.