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Xometry, Inc. 백테스트
Xometry, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.5%, MDD -31.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 39.2%, MDD -39.0%, Sharpe 0.96, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 45.4%, MDD -52.3%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 39.7%p 높고, MDD는 48.2%p 개선됐습니다(CAGR 23.5%, MDD -31.7%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.5 |
39.2% | -39.0% | 0.96 | 1.01 | 5.4배 | 22 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=36 |
45.4% | -52.3% | 0.95 | 0.87 | 6.7배 | 11 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=0.12 |
36.6% | -40.3% | 0.94 | 0.91 | 4.9배 | 62 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=50 |
44.6% | -58.8% | 0.92 | 0.76 | 6.5배 | 23 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=13, mult=2.1 |
31.5% | -40.3% | 0.90 | 0.78 | 4.0배 | 22 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
31.9% | -60.9% | 0.78 | 0.52 | 4.1배 | 122 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=25 |
23.5% | -31.7% | 0.78 | 0.74 | 2.9배 | 44 | 29% |
| Supertrend period=27, mult=2 |
26.8% | -45.3% | 0.73 | 0.59 | 3.3배 | 54 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=59 |
26.1% | -51.4% | 0.71 | 0.51 | 3.3배 | 23 | 48% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=12 |
21.2% | -56.5% | 0.61 | 0.38 | 2.7배 | 60 | 50% |
| 매수후보유 | -0.5% | -87.2% | 0.40 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균의 상단 밴드(변동성 1.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.