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Xencor, Inc. 백테스트
Xencor, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.8%, MDD -39.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -87.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -51.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -39.9%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=89 |
10.8% | -51.1% | 0.46 | 0.21 | 3.7배 | 43 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=9 |
6.8% | -39.9% | 0.40 | 0.17 | 2.3배 | 39 | 15% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
8.0% | -59.2% | 0.39 | 0.13 | 2.6배 | 49 | 47% |
| MACD fast=18, slow=39, signal=14 |
7.6% | -76.5% | 0.38 | 0.10 | 2.5배 | 153 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.9 |
5.6% | -65.5% | 0.33 | 0.09 | 2.0배 | 143 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=17, mult=2.7 |
4.3% | -53.3% | 0.30 | 0.08 | 1.7배 | 41 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
1.7% | -82.9% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 193 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.1 |
1.0% | -67.0% | 0.19 | 0.02 | 1.1배 | 119 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=217 |
-3.6% | -83.7% | 0.07 | -0.04 | 0.6배 | 35 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=25 |
-1.1% | -66.9% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 45 | 13% |
| 매수후보유 | 7.2% | -87.0% | 0.40 | 0.08 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.