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ERShares Private-Public Crossover ETF 백테스트
ERShares Private-Public Crossover ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 3.5%, MDD -27.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -72.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -28.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -27.9%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=60 |
8.9% | -28.7% | 0.56 | 0.31 | 2.1배 | 44 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=65 |
8.5% | -34.8% | 0.54 | 0.24 | 2.0배 | 50 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=30 |
7.4% | -36.1% | 0.50 | 0.20 | 1.9배 | 28 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=28, mult=1.5 |
5.6% | -36.1% | 0.42 | 0.15 | 1.6배 | 56 | 54% |
| Supertrend period=19, mult=4.7 |
5.4% | -49.5% | 0.39 | 0.11 | 1.6배 | 50 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.03 |
5.6% | -43.1% | 0.38 | 0.13 | 1.6배 | 75 | 68% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
3.5% | -27.9% | 0.28 | 0.12 | 1.3배 | 120 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=30 |
0.1% | -1.0% | 0.20 | 0.14 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=2.8 |
0.6% | -14.4% | 0.12 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 9% |
| MACD fast=10, slow=32, signal=14 |
-3.4% | -45.6% | -0.11 | -0.08 | 0.7배 | 148 | 53% |
| 매수후보유 | 2.4% | -72.8% | 0.24 | 0.03 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 9일 지수이동평균이 60일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일선이 60일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.