추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
XP Inc. 백테스트
XP Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.9%, MDD -8.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -10.1%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.8%, MDD -27.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 9.8%, MDD -56.2%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 51.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -8.4%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=5, mult=3.4 |
8.8% | -27.6% | 0.61 | 0.32 | 1.8배 | 8 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
3.9% | -8.4% | 0.61 | 0.46 | 1.3배 | 2 | 3% |
| MACD fast=18, slow=33, signal=21 |
9.8% | -56.2% | 0.44 | 0.17 | 1.9배 | 65 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.12 |
7.1% | -49.9% | 0.42 | 0.14 | 1.6배 | 92 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=6 |
5.3% | -50.2% | 0.36 | 0.10 | 1.4배 | 32 | 17% |
| Supertrend period=10, mult=3.5 |
1.6% | -42.2% | 0.20 | 0.04 | 1.1배 | 36 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.8 |
1.6% | -51.5% | 0.19 | 0.03 | 1.1배 | 43 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=66 |
0.0% | -55.3% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 26 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=95 |
-7.9% | -56.0% | -0.14 | -0.14 | 0.6배 | 12 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-11.2% | -75.7% | -0.14 | -0.15 | 0.5배 | 127 | 49% |
| 매수후보유 | -10.1% | -79.2% | 0.10 | -0.13 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 39일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 39일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.