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XPEL, Inc. 백테스트
XPEL, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 36.3%, MDD -59.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 36.0%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 36.3%, MDD -59.4%, Sharpe 0.94, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 40.2%, MDD -71.4%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 16.2%p 개선됐습니다(CAGR 36.3%, MDD -59.4%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=17, slow=20, signal=11 |
36.3% | -59.4% | 0.94 | 0.61 | 9.2배 | 111 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=67 |
40.2% | -71.4% | 0.87 | 0.56 | 11.3배 | 21 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=51 |
31.5% | -52.9% | 0.82 | 0.59 | 7.1배 | 79 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=29 |
13.8% | -19.7% | 0.79 | 0.70 | 2.5배 | 4 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=192 |
25.5% | -53.1% | 0.78 | 0.48 | 5.1배 | 5 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=4.8 |
25.3% | -79.5% | 0.72 | 0.32 | 5.0배 | 19 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.1 |
20.3% | -55.2% | 0.67 | 0.37 | 3.8배 | 59 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
21.7% | -58.3% | 0.65 | 0.37 | 4.1배 | 190 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=16, mult=3.2 |
13.3% | -30.4% | 0.65 | 0.44 | 2.5배 | 16 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.1 |
12.0% | -33.1% | 0.58 | 0.36 | 2.3배 | 12 | 16% |
| 매수후보유 | 36.0% | -75.6% | 0.80 | 0.48 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(17·20일)이 신호선(11일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.