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Zebra Technologies Corporation 백테스트
Zebra Technologies Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -59.6%, Sharpe 0.45, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=149 |
9.5% | -59.6% | 0.45 | 0.16 | 23.9배 | 59 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=61 |
7.7% | -64.7% | 0.41 | 0.12 | 13.3배 | 61 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=64 |
7.5% | -69.5% | 0.40 | 0.11 | 12.7배 | 77 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.07 |
6.3% | -67.5% | 0.35 | 0.09 | 8.5배 | 259 | 71% |
| Supertrend period=24, mult=4.8 |
2.8% | -64.6% | 0.24 | 0.04 | 2.6배 | 125 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.4 |
1.8% | -30.9% | 0.23 | 0.06 | 1.8배 | 31 | 9% |
| MACD fast=16, slow=36, signal=14 |
2.5% | -90.5% | 0.23 | 0.03 | 2.4배 | 484 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.04 |
0.5% | -87.1% | 0.16 | 0.01 | 1.2배 | 415 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=23, mult=4 |
0.9% | -35.8% | 0.13 | 0.03 | 1.4배 | 69 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=36 |
-0.2% | -33.9% | -0.02 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 3% |
| 매수후보유 | 13.6% | -73.4% | 0.51 | 0.18 | 86.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 149일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 149일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.