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Zscaler, Inc. 백테스트
Zscaler, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 30.0%, MDD -46.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 19.8%, MDD -76.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.0%, MDD -46.2%, Sharpe 0.88, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 높고, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 30.0%, MDD -46.2%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=174 |
30.0% | -46.2% | 0.88 | 0.65 | 9.0배 | 10 | 54% |
| Supertrend period=17, mult=3.9 |
29.4% | -47.0% | 0.85 | 0.63 | 8.7배 | 34 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=144 |
26.3% | -47.6% | 0.78 | 0.55 | 7.1배 | 8 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=0.01 |
25.3% | -50.3% | 0.77 | 0.50 | 6.6배 | 34 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=76 |
27.5% | -62.2% | 0.74 | 0.44 | 7.6배 | 17 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=11 |
20.0% | -56.0% | 0.68 | 0.36 | 4.6배 | 71 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.1 |
15.3% | -48.9% | 0.57 | 0.31 | 3.3배 | 93 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=12, mult=1.7 |
10.6% | -58.1% | 0.46 | 0.18 | 2.3배 | 62 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
7.9% | -62.9% | 0.39 | 0.13 | 1.9배 | 145 | 54% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=19 |
5.9% | -63.1% | 0.35 | 0.09 | 1.6배 | 89 | 53% |
| 매수후보유 | 19.8% | -76.4% | 0.60 | 0.26 | 4.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 174일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 174일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.