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Zymeworks Inc. 백테스트
Zymeworks Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.9%, MDD -32.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.4%, MDD -50.8%, Sharpe 0.71, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 17.6%p 높고, MDD는 41.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -32.6%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
23.4% | -50.8% | 0.71 | 0.46 | 7.0배 | 24 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=37 |
21.2% | -44.3% | 0.70 | 0.48 | 5.9배 | 16 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=131 |
20.7% | -62.8% | 0.65 | 0.33 | 5.7배 | 18 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=0.03 |
18.8% | -65.9% | 0.62 | 0.29 | 4.9배 | 76 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=154 |
13.9% | -68.5% | 0.52 | 0.20 | 3.3배 | 15 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
9.9% | -64.8% | 0.44 | 0.15 | 2.4배 | 42 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=24, mult=3 |
5.9% | -32.6% | 0.40 | 0.18 | 1.7배 | 20 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=12 |
5.5% | -53.8% | 0.33 | 0.10 | 1.6배 | 78 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
2.1% | -69.4% | 0.26 | 0.03 | 1.2배 | 138 | 51% |
| MACD fast=18, slow=66, signal=17 |
-1.7% | -80.0% | 0.19 | -0.02 | 0.9배 | 106 | 53% |
| 매수후보유 | 5.8% | -91.8% | 0.40 | 0.06 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.