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Albertsons Companies, Inc. 백테스트
Albertsons Companies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -11.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -70.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.6%, MDD -27.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.3%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -11.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=73, slow=137 |
11.6% | -27.1% | 0.59 | 0.43 | 2.0배 | 8 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=47 |
9.9% | -26.8% | 0.55 | 0.37 | 1.8배 | 6 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=82, slow=113 |
9.6% | -30.5% | 0.50 | 0.32 | 1.7배 | 6 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=0.23 |
8.1% | -27.1% | 0.50 | 0.30 | 1.6배 | 10 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=14, mult=3.4 |
2.4% | -18.7% | 0.28 | 0.13 | 1.2배 | 4 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.4 |
2.5% | -19.0% | 0.28 | 0.13 | 1.2배 | 4 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=33 |
0.8% | -11.6% | 0.15 | 0.07 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=29, mult=4.8 |
-4.2% | -58.1% | -0.08 | -0.07 | 0.8배 | 20 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-11.8% | -69.9% | -0.32 | -0.17 | 0.5배 | 82 | 44% |
| MACD fast=11, slow=37, signal=14 |
-15.2% | -81.3% | -0.48 | -0.19 | 0.4배 | 100 | 49% |
| 매수후보유 | -4.7% | -70.0% | 0.03 | -0.07 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 73일 평균가격이 137일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 73일 평균이 137일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.