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Archer-Daniels-Midland Company 백테스트
Archer-Daniels-Midland Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.2%, MDD -56.4%, Sharpe 0.40, 시장 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=41 |
7.2% | -56.4% | 0.40 | 0.13 | 24.6배 | 165 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=263 |
6.2% | -50.8% | 0.39 | 0.12 | 16.4배 | 93 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=219 |
5.2% | -45.0% | 0.34 | 0.12 | 10.5배 | 99 | 60% |
| MACD fast=45, slow=54, signal=28 |
4.5% | -49.1% | 0.31 | 0.09 | 7.5배 | 277 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
4.1% | -65.8% | 0.29 | 0.06 | 6.5배 | 157 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=28 |
1.3% | -12.0% | 0.29 | 0.11 | 1.8배 | 10 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.6 |
1.3% | -56.3% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 187 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0 |
-1.0% | -79.5% | 0.06 | -0.01 | 0.6배 | 469 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-2.7% | -83.7% | -0.01 | -0.03 | 0.3배 | 403 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=4 |
-1.1% | -55.6% | -0.03 | -0.02 | 0.6배 | 107 | 18% |
| 매수후보유 | 8.4% | -68.3% | 0.42 | 0.12 | 42.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 18일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 41일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.