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Adient plc 백테스트
Adient plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -10.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -8.4%, MDD -92.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.7%, MDD -24.2%, Sharpe 0.47, 시장 노출 17%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.1%p 높고, MDD는 68.2%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -10.9%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0.24 |
7.7% | -24.2% | 0.47 | 0.32 | 2.1배 | 68 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=19, mult=2.3 |
4.9% | -17.7% | 0.42 | 0.28 | 1.6배 | 28 | 8% |
| Supertrend period=18, mult=5 |
6.7% | -60.8% | 0.36 | 0.11 | 1.9배 | 24 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.1 |
3.3% | -27.3% | 0.32 | 0.12 | 1.4배 | 6 | 5% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=34 |
1.8% | -10.9% | 0.27 | 0.16 | 1.2배 | 8 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=41 |
-2.0% | -65.8% | 0.15 | -0.03 | 0.8배 | 36 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=65 |
-5.0% | -85.0% | 0.07 | -0.06 | 0.6배 | 42 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=73, slow=218 |
-2.9% | -62.5% | 0.04 | -0.05 | 0.8배 | 12 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-12.8% | -89.0% | -0.19 | -0.14 | 0.3배 | 92 | 45% |
| MACD fast=9, slow=27, signal=15 |
-16.2% | -90.4% | -0.24 | -0.18 | 0.2배 | 183 | 51% |
| 매수후보유 | -8.4% | -92.4% | 0.15 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 70일 수익률이 24%보다 크면 매수
- 매도 — 70일 수익률이 24% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.