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agilon health, inc. 백테스트
agilon health, inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.4%, MDD -10.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -33.3%, MDD -99.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.4%, MDD -10.6%, Sharpe 0.92, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 37.6%, MDD -59.3%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 49.6%p 높고, MDD는 88.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.4%, MDD -10.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=32 |
16.4% | -10.6% | 0.92 | 1.54 | 2.2배 | 2 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=0.08 |
37.6% | -59.3% | 0.73 | 0.63 | 5.4배 | 54 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.7 |
32.4% | -27.4% | 0.68 | 1.18 | 4.4배 | 12 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=21, atrPeriod=14, mult=3.9 |
28.0% | -23.2% | 0.62 | 1.21 | 3.7배 | 2 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.32 |
19.3% | -76.6% | 0.59 | 0.25 | 2.5배 | 132 | 50% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
19.9% | -82.9% | 0.54 | 0.24 | 2.6배 | 17 | 36% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=100 |
16.6% | -48.4% | 0.48 | 0.34 | 2.3배 | 17 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=41 |
11.7% | -69.1% | 0.44 | 0.17 | 1.8배 | 19 | 46% |
| MACD fast=16, slow=25, signal=17 |
5.3% | -86.4% | 0.40 | 0.06 | 1.3배 | 58 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=205 |
7.7% | -64.4% | 0.35 | 0.12 | 1.5배 | 9 | 19% |
| 매수후보유 | -33.3% | -99.3% | 0.07 | -0.34 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.