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C3.ai, Inc. 백테스트
C3.ai, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -35.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.3%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.3%, MDD -78.0%, Sharpe 0.34, 시장 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.6%p 높고, MDD는 17.6%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -35.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=2.9 |
3.3% | -78.0% | 0.34 | 0.04 | 1.2배 | 33 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=58 |
1.8% | -51.6% | 0.28 | 0.04 | 1.1배 | 31 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=39 |
3.1% | -35.6% | 0.24 | 0.09 | 1.2배 | 10 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.08 |
0.3% | -54.1% | 0.22 | 0.01 | 1.0배 | 34 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=4 |
-0.3% | -49.2% | 0.18 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 10% |
| MACD fast=16, slow=37, signal=14 |
-9.3% | -85.4% | 0.12 | -0.11 | 0.6배 | 63 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.4 |
-3.6% | -53.2% | 0.11 | -0.07 | 0.8배 | 14 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=29 |
-8.5% | -79.4% | 0.11 | -0.11 | 0.6배 | 41 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=59 |
-5.0% | -71.3% | 0.10 | -0.07 | 0.7배 | 6 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-27.6% | -89.1% | -0.31 | -0.31 | 0.2배 | 133 | 44% |
| 매수후보유 | -31.3% | -95.6% | -0.07 | -0.33 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 2.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.