추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Assurant, Inc. 백테스트
Assurant, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.8%, MDD -29.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 11.4%, MDD -81.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.1%, MDD -49.9%, Sharpe 0.63, 시장 노출 85%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 31.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.8%, MDD -29.3%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=75 |
13.1% | -49.9% | 0.63 | 0.26 | 15.9배 | 37 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=95 |
9.8% | -29.3% | 0.60 | 0.33 | 8.2배 | 57 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.8 |
5.3% | -17.7% | 0.55 | 0.30 | 3.2배 | 45 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=114 |
8.5% | -30.2% | 0.52 | 0.28 | 6.2배 | 91 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.04 |
8.9% | -39.4% | 0.51 | 0.23 | 6.8배 | 155 | 76% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
8.3% | -59.1% | 0.49 | 0.14 | 6.0배 | 65 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
2.3% | -23.3% | 0.31 | 0.10 | 1.7배 | 53 | 20% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=2.7 |
2.5% | -34.3% | 0.25 | 0.07 | 1.8배 | 97 | 43% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=17 |
1.8% | -47.9% | 0.19 | 0.04 | 1.5배 | 270 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-1.2% | -60.7% | 0.04 | -0.02 | 0.8배 | 209 | 60% |
| 매수후보유 | 11.4% | -81.8% | 0.50 | 0.14 | 11.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 21일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 75일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.