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Arthur J. Gallagher & Co. 백테스트
Arthur J. Gallagher & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.3%, MDD -60.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.3%, MDD -60.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=2, threshold=-0.15 |
12.3% | -60.1% | 0.59 | 0.21 | 134.3배 | 9 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=5, exitN=75 |
9.7% | -62.9% | 0.51 | 0.15 | 49.7배 | 153 | 92% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=47 |
1.6% | -7.2% | 0.50 | 0.22 | 1.9배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=8, mult=4.3 |
7.2% | -53.9% | 0.49 | 0.13 | 19.1배 | 189 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=97, slow=176 |
7.0% | -51.2% | 0.44 | 0.14 | 17.4배 | 56 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.1 |
2.5% | -27.2% | 0.44 | 0.09 | 2.8배 | 34 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=147 |
6.9% | -63.5% | 0.43 | 0.11 | 16.6배 | 50 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
5.9% | -61.3% | 0.40 | 0.10 | 11.0배 | 337 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=28, mult=1.8 |
4.1% | -47.5% | 0.36 | 0.09 | 5.4배 | 321 | 35% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=18 |
2.8% | -62.9% | 0.24 | 0.04 | 3.1배 | 559 | 51% |
| 매수후보유 | 12.3% | -60.7% | 0.59 | 0.20 | 134.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 2일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 2일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.